Volatilitäts- und Korrelationsrisiko in Futures-Märkten

RISIKO MANAGER vom 27.03.2019 / Marktrisiko

WTI Futures | Oil Volatility Index (OVX) | Samuelson Effekt
Futures Märkte In diesem Artikel wollen wir einige Eigenschaften von Futures- und Options-Märkten beschreiben und aus ihnen Schlüsse für erfolgreiches Risikomanagement ziehen. Diese Eigenschaften gelten für die meisten Rohstoffmärkte, aber wir wollen sie hier der Anschaulichkeit halber am Beispiel von West-Texas-Intermediate- (WTI) Rohölmärkten illustrieren. Die am aktivsten gehandelten Rohöl-Kontrakte sind WTI, Brent, und Oman Futures, die sogennanten "Crude Oil Benchmarks? oder Referenz-Kontrakte. Die aktuelle WTI- Futures-Preiskurve gibt die Preise an, zu denen WTI-Öl zu den gegebenen Fälligkeiten gehandelt wird. Ist diese Kurve ansteigend, so sagt man, der Markt sei in "Contango?; ist sie abfallend, so sagt man der Markt ...
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Schlagwörter: Derivatemarkt, Samuelson, Paul A, Welt (Internationales)
Beitrag: Volatilitäts- und Korrelationsrisiko in Futures-Märkten
Quelle: RISIKO MANAGER Online-Archiv
Ressort: Marktrisiko
Datum: 27.03.2019
Wörter: 1787
Preis: 3.81 €
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