Ermittlung der optimalen Liquiditäts-fristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition

RISIKO MANAGER vom 27.03.2019 / ERM

Strukturelles Liquiditätsrisikomanagement
Sowohl betriebswirtschaftlich als auch aufsichtsrechtlich wird das Liquiditätsrisiko mittlerweile als eigenständige, wesentliche Risikoart betrachtet und häufig separat durch das Treasury gesteuert. Insbesondere mit Beginn der Finanzmarktkrise wurde deutlich, dass Liquidität nicht unbegrenzt verfügbar ist, einen individuellen Preis besitzt und ein adäquates Liquiditätsrisikomanagement folglich einen entscheidenden Erfolgsfaktor für Kreditinstitute darstellt. Während das klassische Liquiditätsrisiko das unmittelbar existenzgefährdende Insolvenzrisiko beschreibt, wird mit dem strukturellen Liquiditätsrisiko die Gefahr bezeichnet, dass Änderungen der Liquiditätsspreads den Erfolg des Instituts negativ beeinflussen. Dieses Liquiditätsspreadrisiko resultiert aus Fristeninkongruenzen, die Kreditinstitute aufgrund ihrer Funktion unweigerlich eingehen, und ist vorwiegend bonitätsinduziert. Die Erzielung von Strukturbeiträgen aus fristigkeitsbedingten, marktweiten ...
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Schlagwörter: Bundesrepublik Deutschland
Beitrag: Ermittlung der optimalen Liquiditäts-fristentransformation mit dem Modell der Gleichgewichtsposition
Quelle: RISIKO MANAGER Online-Archiv
Ressort: ERM
Datum: 27.03.2019
Wörter: 2302
Preis: 3.81 €
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