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Der neue Standardansatz zur Messung des Kontrahentenrisikos

RISIKO MANAGER vom 30.03.2016 / KREDITRISIKO

SA-CCR Regulatorische Anforderungen aufgrund von SA-CCR "The Standardized Approach for Measuring Counterparty Risk" (SA-CCR) ? BCBS 279 ? Standardansatzmethode zur Messung des Kontrahentenrisikos ? des Baseler Ausschusses ersetzt die "Current Exposure Method" (CEM, Marktbewertungsmethode) und die "Standardized Method" (SM, Standardmethode) im Regelwerk für Kapitaladäquanz. Während die auf internen Modellen basierende Methode (IMM) gültig bleibt, wird die IMM-Shortcut-Methode aus dem Rahmenwerk entfernt, sobald SA-CCR wirksam wird, war für den 1. Januar 2017 geplant ist. SA-CCR wird darüber hinaus Auswirkungen auf die Eigenkapitalanforderungen für Kredite an zentrale Gegenparteien und des Basel-III-Leverage-Ratio-Rahmenwerks haben. SA-CCR zielt darauf ab, das Counterparty Credit Risk für OTC und börsengehandelte ...

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Der neue Standardansatz zur Messung des Kontrahentenrisikos erschienen in RISIKO MANAGER am 30.03.2016, Länge 3080 Wörter


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Preis (brutto): 3,42 €

Metainformationen

Beitrag: Der neue Standardansatz zur Messung des Kontrahentenrisikos
Quelle: RISIKO MANAGER Online-Archiv
Ressort: KREDITRISIKO
Datum: 30.03.2016
Wörter: 3080
Preis: 3,42 €

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